나도봇 스톱로스가 발동했다. 손절은 기능이다

서론

 

처음 핑퐁봇을 만들었을 때 손절 기능이 없었다. "어차피 핑퐁이잖아. 오르면 팔고, 내리면 사고. 손절이 왜 필요해?"

 

 이렇게 생각했다. 그리고 실제로 한동안은 그게 맞는 것처럼 보였다. 

근데 시장이 한 방향으로 달리기 시작하면 얘기가 달라진다.   

핑퐁봇의 구조는 이렇다. BUY 오더 하나, SELL 오더 하나를 항상 쌍으로 걸어둔다. 가격이 오르면 SELL이 체결되고 수익. 가격이 내리면 BUY가 체결되고 다시 오르길 기다린다. 문제는 BUY가 체결된 다음에 가격이 계속 내려갈 때다. 롱 포지션을 들고 있는 채로 가격이 하락하면 손실이 쌓인다. 봇은 어떻게 하냐고? 그냥 기다린다. 원래 전략대로. 오를 때까지.                                                          

 

실제 로그를 보면 이런 상황이 있었다:                                                                                 

  [ETH] BUY $2,211 체결                                                                                                

  [ETH] PnL $-2.55 ... -2.55 ... -2.55 ...                                                                             

  (70사이클 동안 손실 유지)

ETH가 체결 후 계속 안 올랐다. 봇은 90초마다 상태를 체크하면서 묵묵히 기다렸다. 사람이었으면 진즉에 손절했을 상황. 

 

그래서 스탑로스를 만들었다. 

 

로직은 단순하다. 진입가 대비 -2% 넘어가면 시장가로 즉시 청산. 쿨다운 15분 후 재개.

 

if unrealized_pnl_pct < -STOP_LOSS_PCT:

close_position()  # 시장가 청산                                                                                  

pause(minutes=15)                                                                                                

오늘 실제로 발동됐다:                                                                                                

                  

  [ETH STOP-LOSS] -1.51%                                                                                               

  [ETH WARN] Position not fully closed: -0.003000 remaining

  [ETH] Stop-loss cooldown: 15 min pause                                                                               

  [ETH] Resuming from pause

                                                                                                                       

  -1.51%에서 잘렸다. 손실이 확정됐다. 근데 이게 맞다.     

손절은 실패가 아니다, 기능이다. 

 

손절 없는 봇은 "언젠가 오르겠지"를 가정한다. 근데 시장은 그 가정을 항상 들어줄 의무가 없다. ETH가 -10%, -20% 내려가는 동안 봇이 계속 롱을 들고 버티면? 나중엔 포지션 규모가 계좌를 잡아먹는다. 스톱로스는 "이 판단은 틀렸다. 다음 기회에 다시 하자"는 선언이다.       

실제로 스톱로스 발동 후 15분 쉬고 재개한 봇은 다시 정상적으로 핑퐁을 시작했다. 손실은 작았고, 이후 수익으로 어느 정도 회복됐다.      

 

손절이 없었다면? 그 포지션을 들고 계속 기다렸을 거다. 봇 만들 때 손절은 선택이 아니다.

처음엔 귀찮아서 빼게 된다. "나중에 넣지 뭐." 근데 나중은 없다. 손절이 필요한 순간은 항상 갑자기 온다.

지금 돌리고 있는 봇에 손절이 없다면, 지금 당장 넣어라.